Bei der Advance Decline Linie wird jeden Tag die Differenz zwischen der Anzahl der gestiegenen Aktien und der Anzahl der gefallenen Aktien gebildet. Steigen an einem Handelstag 120 Aktien und fallen hingegen die Kurse von 80 Aktien, so beträgt die Advance Decline Zahl 40. Diese Zahl wird anschließend zur kumulativen AD-Linie hinzugefügt, wodurch ein Trend ersichtlich wird.
Sinn dahinter ist es, die Stärke bzw. die Schwäche des Marktes zu deuten und frühzeitig einen Trendwechsel erkennen zu können.
Die Advance Decline Linie wird oftmals für einen Hauptindex wie den Dax oder den Dow Jones angewendet.